Console.ReadKey();
Эта команда ожидает нажатия клавиши пользователем, следовательно, окно нашей консоли не закроется, пока мы не нажмем любую клавишу

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MyFirstConsoleApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello World!"); // Функция вывода сообщения на экран
            Console.ReadKey();
        }
    }
}

«Hello, world!» — программа, результатом работы которой является вывод на экран или иное устройство фразы «Hello, world!» (в дословном переводе с английского — «Привет, мир!»; представляет собой распространённое неформальное приветствие, близкое к русскому «всем привет!»). Также используются вариации с другой пунктуацией или регистром — например, «Hello World». Обычно это первый пример программы в учебниках по программированию, и для многих студентов такая программа является первым опытом при изучении нового языка. Такая постановка задачи обращает внимание учащегося сразу на несколько ключевых моментов языка программирования, главным из которых является базовая структура программы.